Risikomanagement in der Energiewirtschaft
Seminarinhalte: Für ein beispielhaft betrachtetes Multi-Commodity Vertragsportfolio (Strom und Gas) werden die für ein quantitatives Risikomanagement relevanten Kenngrößen wie Cashflow, Cashflow Settled, Mark-to-Market, PnL, Greeks, VaR und Adress-Exposures betrachtet. Darauf basierend wird eine Systematik zur Limitierung der relevanten Risiken und zur Risikokapitalüberwachung entwickelt und ein Reporting erstellt, das eine adäquate Basis zur Beurteilung der aktuellen Risikosituation darstellt.
Neben der Kenngrößenberechnung wird im Seminar auch auf komplexere Aspekte wie die Abbildung von Optionalitäten, Formelpreisen oder von Tranchenprodukten sowie auf regulatorische Vorgaben eingegangen.
Am Ende des Seminars besitzen die Teilnehmer ein profundes Wissen über die Umsetzungsmöglichkeiten einer quantitativen Risikobeurteilung eines Energie-Commodityportfolios.